Eu estou fazendo no mozila firefox , porque é o que as pessoas mais usam .
Configurar Proxy :
Clique em Ferramentas :
( Clique na imagem , para ampliar )
Clique em Opções :
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Clique em Avançado :
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Clique em Rede :
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Clique em configurar :
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Seleccione a opção Configuração manual de proxy :
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E escreve o HTTP e a Porta , neste caso , é apenas um exemplo (: